风险价值告诉我们承担风险会给回报，但可能会遭受损失。多项资产即投资组合的报酬计量及风险分散是我们需要把握的重点
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险价值是在一定的置信水平下，某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。其具体度量值定义为:在足够长的一个计划期内，在一种可能的市场条件变化之下市场价值变动的最大可能性。它是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景是不会发生变化的。