1. 不可分散风险(市场风险、系统风险)是指由于某些因素的作用给市场上所有证券带来损失的可能性,下列不属于的是()。 A. 战争 B. 经济衰退 C. 人为因素 D. 通货膨胀
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2. 不可分散风险的特征不包括下列()。 A. 对所有公司影响相同 B. 不能通过投资组合来分散 C. 对所有公司都会发生影响 D. 对不同公司影响程度不同
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3. 相关系数与可分散风险的关系下列说法错误的是()。 A. 当ρ=-1.0(完全负相关)时,所有非系统性风险均能够被分散掉 B. 当ρ=+1.0(完全正相关)时,投资组合不能分散任何的风险。 C. 当0<ρ<1时,收益率承正相关, ρ越大,可分散的风险越小。 D. 当-1<ρ<0时,收益率承负相关,︱ρ︱越大,可分散的风险越少。
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4. ABC公司分别持有甲乙丙三种股票构成的证券组合,三支股票的?系数分别为2.0、1.0、0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%、10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为4%,试确定该证券组合的风险报酬。()。 A. 6.2% B. 15.5% C. 10.5% D. 13.5%
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5. 公司个别风险又叫( )。 A. 可分散风险 B. 不可分散风险 C. 系统性风险 D. 市场风险
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6. 有三种股票A,B,C,它们的期望收益率分别为18%,16%,20%,在这个组合中,股票A,B,C 的比重分别为0.50,0.25,0.25,这个组合的期望收益率为:()。 A. 20% B. 10% C. 18% D. 19%
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7. 特林公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合共计100万元,三支股票的?系数分别为2.5、0.5、0.5,投资比例分别为20万、30万和50万,试确定该股票组合的?系数。()。 A. 0.9 B. 1.05 C. 1.0 D. 1.1
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